Log in to see this item in other languages
Graniczne dystrybuanty wartości ekstremalnych dla zależnych ciągów zmiennych losowych. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 115-125
Limiting distribution function of extreme values for the dependent sequences random variables
t W pracy przedstawiony został zarys asymptotycznej teorii wartości ekstremalnych na potrzeby zastosowań w finansach, hydrologii i ubezpieczeniach. Opracowanie zawiera twierdzenia i definicje, które pozwalają na wyznaczenie dystrybuant granicznych dla rozkładów maksimów w trzech przypadkach. Przypadek pierwszy dotyczy ciągu niezależnych zmiennych losowych. Przypadek drugi dotyczy stacjonarnych pro…
Creator
- Kuźmiński, Łukasz
Publisher
- Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Subject
- dependence conditions D(un) and D'(un)
- dystrybuanta graniczna ekstremum
- extreme index
- indeks ekstremalny
- limiting distribution function of extreme
- order statistics
- statystyki pozycyjne
- warunki zależności D(un) i D'(un)
Type of item
- artykuł
- artykuł
Date
- 2013
Creator
- Kuźmiński, Łukasz
Publisher
- Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Subject
- dependence conditions D(un) and D'(un)
- dystrybuanta graniczna ekstremum
- extreme index
- indeks ekstremalny
- limiting distribution function of extreme
- order statistics
- statystyki pozycyjne
- warunki zależności D(un) i D'(un)
Type of item
- artykuł
- artykuł
Date
- 2013
Providing institution
Aggregator
Rights statement for the media in this item (unless otherwise specified)
- http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Rights
- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Format
- application/pdf
Language
- pl
Relations
- Ekonometria
- Ekonometria = Econometrics
Year
- 2013
Providing country
- Poland
Collection name
First time published on Europeana
- 2017-11-30T09:22:39.356Z
Last time updated from providing institution
- 2017-11-30T09:22:39.356Z